Dreifach Exponentiell Gleitend Durchschnitt Berechnung

Triple Exponential Moving Average: Der TEMA Indicator Aktualisiert: 25. April 2016 um 2:55 Uhr Triple Exponential Moving Average. Oder TEMA. Ist eine Art von exponentiellen gleitenden Durchschnitt von Patrick Mulloy im Jahr 1994 entwickelt. Eines der häufigsten Probleme des Handels mit EMAs oder Oszillatoren war schon immer die unvermeidliche Frage der Verzögerung bei Handelsentscheidungen angetroffen. Die TEMA wurde entwickelt, um mit diesem Problem umzugehen. Mit dem gleitenden Durchschnitt des Preises glätten kurzfristige Schwankungen. Aber was passiert, wenn wir die EMA der EMA nehmen würden, um die Marktaktivität doppelt zu glätten, ist es nicht schwer zu sehen, dass die neue MA ein noch glatteres Bild der Preisaktion schaffen würde, was es ermöglicht, Trends und Veränderungen mit einem zu identifizieren Mehr Klarheit. Das Genie der TEMA ist jedoch nicht in dieser Idee, sukzessive EMAs von EMAs zu nehmen, aber in der Nachlaufzeit, die der Formel hinzugefügt wurde, um mit der Frage der verzögerten Signale umzugehen. Die obige Grafik der monatlichen Preisbewegungen im EURUSD-Paar zeigt deutlich die große Leistung von TEMA (blaue dünne Linie). In den vier Umkehrungen zwischen August 2005 und April 2010 gibt der TEMA-Indikator Signale aus, die unter sehr wenig Verzögerung leiden. Zum Beispiel wird die Aufteilung des in den wenigen Monaten nach August 2005 existierenden Streckenmusters fast sofort durch eine zufällige Umkehr des Indikators signalisiert, wobei der starke Schub der Preisbewegung durch den deutlichen Trend des Indikators abgestimmt ist. Das gleiche Muster wird bei den anschließenden Umkehrungen im Juni 2008 und im März 2009 beobachtet, obwohl die beiden letzteren mit einer schweren Volatilität übereinstimmen, die die Bedeutung der vom Indikator ausgesendeten Alarme verringert. Dennoch gibt es klare Chancen, wo der Preis über oder unter dem TEMA kreuzt oder wo eine Linie in eine Kurve übergeht. Berechnung Der dreifache exponentielle gleitende Durchschnitt wird nach folgender Formel berechnet: Alles, was der Händler benötigt, um den TEMA-Wert zu berechnen, entscheidet über den Zeitraum des Indikators. Wenn wir z. B. feststellen, dass der Zeitraum 5 Tage beträgt, berechnet der Indikator die EMA auf Rohpreisdaten. Danach wird es die neue EMA betrachten, als ob es die neue Grafik der Preisaktion wäre, und nehmen Sie eine zweite EMA davon. Dieser zweite Wert wird auch als doppelte EMA oder DEMA bezeichnet. Schließlich wird eine dritte EMA des DEMA berechnet und die Werte werden in die obige Formel gesteckt, um den Wert des Indikators zu erreichen. In den obigen Absätzen haben wir erwähnt, dass die TEMA die Verzögerungsfrage der meisten exponentiellen gleitenden Durchschnitte durch die Hinzufügung eines neuen Begriffs zur Berechnung behandelt. Dieser neue Begriff ist die doppelte EMA (das ist die EMA der EMA) mit dem Minuszeichen in der Formel. Durch Subtraktion dieses Termes aus der Summe der EMA und der dreifachen EMA multipliziert mit drei wird der Indikator nach rechts verschoben, während gleichzeitig auch die Volatilität reduziert wird. TEMA ist ein leistungsfähiges Werkzeug und es kann genauso effizient in einem einfachen, monolithischen Ansatz genutzt werden, um den Trend in einem langfristigen Kontext zu verfolgen, da er verwendet werden kann, um kürzere Bewegungen in einem komplexen Handelssystem zu handeln. Der Indikator ist eine Trendanzeige. Angesichts der Tendenz, kurzfristige Verzerrungen auszugleichen, wird es in einem riesigen Markt schwer zu bedienen sein, wo kurzfristige Schwankungen innerhalb der Grenzen des Bereichsmusters die größten Handelsmöglichkeiten schaffen. Im Allgemeinen, je länger der Trend dauert, desto leichter ist es, mit TEMA zu handeln. In einem länger anhaltenden Trend können wir Perioden der Volatilität ignorieren, und die Signale des Indikators sind einfacher zu bedienen. Umgekehrt, je volatiler der Trend ist, desto weniger nutzbar wird dieser Indikator. Sie können es mit verschiedenen Oszillatoren kombinieren, um Perioden von scharfen Schwankungen als Eintrittsphasen für den Handel zu nutzen, und Sie können auch zusätzliche Werkzeuge verwenden, um die Volatilität separat zu bewerten. Eine Kombination der MACD, die mit diesem Indikator modifiziert wurde (wo sie die gewöhnlichen EMAs ersetzt, die für die Glättung des Preises verwendet werden) ist bei einigen Händlern besonders beliebt. Die Vorteile der Einbeziehung der Triple Exponential Moving Average in Ihre Strategie sind zahlreich. Es ist viel einfacher, Trends mit ihm zu identifizieren, es gibt kein Lag-Problem, und die Verwendung des Indikators ist nicht anders als mit jedem einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Nachteile des TEMA hingegen sind, dass es nur zu schnell ist, eine Veränderung des Impulses vorzuschlagen, und dass die klaren und starken Signale, die es über die Preiswirkung gibt, nicht immer mit einem ebenso einfachen und leicht - To-trade Marktkonfiguration Der Hauptzweck der Verwendung des TEMA-Indikators ist die Ausfüllung der Volatilität. Wenn der Trader sich auf einen langwierigen, starken und glaubwürdigen Trend mit einem einfachen Trend nach Strategie konzentrieren möchte, ist TEMA ein unschätzbares Werkzeug, und es ist häufig möglich, allein für die Erzeugung von umsetzbaren Handelssignalen davon abzuhängen. Aber in Fällen, in denen Volatilität ein bedeutendes Problem ist, kann TEMA nicht eine gute Wahl sein, besonders wenn es nicht in Verbindung mit Bollinger Bands oder dem Standardabweichungswerkzeug verwendet wird, um das Risiko eines hochvolatilen Marktes zu analysieren. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Triple Exponential Moving Average Triple Exponential Moving Average Technical Indicator (TEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und veröffentlicht in der quotTechnical Analysis of Stocks amp Commoditiesquot Magazin. Das Prinzip der Berechnung ist ähnlich wie DEMA (Double Exponential Moving Average). Der Name quotTriple Exponential Moving Averagequot spiegelt seinen Algorithmus nicht sehr korrekt wieder. Dies ist eine einzigartige Mischung aus dem einzelnen, doppelten und dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der die kleinere Verzögerung als jede von ihnen separat liefert. TEMA kann anstelle von traditionellen gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Es kann zum Glätten von Preisdaten sowie zur Glättung anderer Indikatoren verwendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenberater im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnungen Erstes DEMA wird berechnet, dann wird der Fehler der Preisabweichung von DEMA berechnet: Irrtum (i) Preis (i) DEMA (Preis, N, ii) Irrtum (i) aktueller DEMA-Fehler Preis (i) aktueller Preis DEMA (Preis, N, i) aktueller DEMA-Wert aus Preisserie mit N-Periode Dann geben Sie den Wert des exponentiellen Mittels des Fehlers ein und erhalten Sie TEMA: TEMA (i) DEMA (Preis, N, i) EMA (Fehler, N, i) EMMA (Preis, N, i) EMA (Preis - EMA (Preis, (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) EMA (Preis, N, i) , I) EMA3 (Preis, N, i) EMA (err, N, i) aktueller Wert des exponentiellen Mittels des Fehlerfehlers EMA2 (Preis, N, i) aktueller Wert der doppelten sequentiellen Preisglättung EMA3 (Preis, N. , I) aktuellen Wert der dreifachen sequentiellen Preis Glättung. Advantages von TRIX - Triple Exponential Durchschnittliche Langzeit-Leser der technischen Analyse von Aktien und Commodities Magazin erinnern kann, dass ist Jack Hutson, ein Redakteur der Zeitschrift, die zuerst eingeführt TRIX zu Die technische gemeinschaft Was ist TRIX Der Triple Exponential Average (TRIX) Indikator ist ein Oszillator, der verwendet wird, um überverkaufte und überkaufte Märkte zu identifizieren, und er kann auch als Impulsindikator verwendet werden. Wie viele Oszillatoren oszilliert TRIX um eine Nulllinie. Wenn es als Oszillator verwendet wird, zeigt ein positiver Wert einen überkauften Markt an, während ein negativer Wert einen überverkauften Markt anzeigt. Wenn TRIX als Impulsindikator verwendet wird, deutet ein positiver Wert darauf hin, dass der Impuls zunimmt, während ein negativer Wert darauf hindeutet, dass der Impuls abnimmt. Viele Analysten glauben, dass, wenn die TRIX über die Nulllinie kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Und wenn es unterhalb der Nulllinie schließt, gibt es ein Verkaufssignal. Auch Divergenzen zwischen Preis und TRIX können auf signifikante Wendepunkte im Markt hindeuten. TRIX berechnet einen dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Protokolls der Preiseingabe über den Zeitraum, der durch die Längeneingabe für den aktuellen Balken angegeben ist. Der aktuelle Balkenwert wird durch den vorherigen Balkenwert subtrahiert. Dies verhindert, dass Zyklen, die kürzer sind als die Periode, die durch die Längeneingabe definiert ist, von der Anzeige berücksichtigt werden. Vorteile von TRIX Zwei wesentliche Vorteile von TRIX gegenüber anderen Trendfolgen sind die hervorragende Filtration von Marktlärm und seine Tendenz, eine führende als hintere Indikator zu sein. Es filtert Marktgeräusche mit der dreifachen exponentiellen Durchschnittsberechnung aus und eliminiert so kleinere kurzfristige Zyklen, die auf eine Veränderung der Marktrichtung hindeuten. Es hat die Fähigkeit, einen Markt zu führen, weil es den Unterschied zwischen jedem Balken geglättete Version der Preisinformationen misst. Bei der Interpretation als führender Indikator. TRIX wird am besten in Verbindung mit einem anderen Markt-Timing-Indikator verwendet - das minimiert falsche Anzeigen. Interpretation Auf dieser Grafik des Dow Jones Industrial Average für Sept. 2001 bis September 2002 sehen Sie durch die Pfeile, dass der TRIX Indikator von der Höhe von Mar 2002 bis zum niedrigen Wasserzeichen im Juli 2002 von einem Plus an Plus abfiel 40,45 bis minus 83,07. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es keine Verzögerungszeit zwischen dem DJIA-Tuning-Süden und dem TRIX-Indikator nach dieser Preisaktion gibt. (Tradestation 6 Charting-Software verwendet einen neun-Tage-gleitenden Durchschnitt als Standard, was drastisch hilft, die Richtungsänderungen zu planen.) Wir haben gesehen, dass je kürzer der Zeitrahmen, desto genauer die Anzeige signalisiert den Umzug in der Ausgabe, die wir sind Studieren Die Verwendung von zwei bewegten Durchschnitten bietet einen Vorteil: Durch das Beobachten des schnell gleitenden Durchschnitts über den langsamen gleitenden Durchschnitt kann der Händler die Änderung der Richtung der Preisaktion erkennen. (Siehe Understanding Moving Average Covergence Divergence.) Mit zwei verschiedenen Zeitspannen für die TRIX ist auch eine hervorragende Timing-Technik. In der Tabelle 2001-2002 des SampP 500 Index oben war der erste hoch sichtbare Umzug der Abschwung des Marktes nach den Katastrophen vom 11. September. In der dritten Septemberwoche gab es einen anschließenden Rebound mit dem 15-tägigen gleitenden Durchschnitt Drehen schneller als die 30-Tage gleitenden Durchschnitt. Aber denken Sie daran, dass die Bestätigung des 30-Tage-Indikators konservativer ist, so dass es den durchschnittlichen Buy-and-Hold-Investor sicherstellt, dass sich der Trend wirklich verändert hat. Schauen Sie genau, wie gut die Wendungen in der 15-Tage gleitenden Durchschnitt Line mit den Wendungen in der Preis-Aktion. Diese Idee einer Trendlinie Verletzung im Preis kann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Martin Pring, ein bekannter Techniker und Autor, stellte dies in seinen Schriften fest: Wenn eine Serie wie die langsame bewegte 30-Tage-TRIX überkauft ist, aber immer noch sammelt, dann wird eine Trendlinie Verletzung im Preis fast sicherlich oder mit einem entsprechen Höhepunkt im TRIX. Dies liegt daran, dass eine Trendline-Verletzung eine Pause im Aufwärtstrend signalisiert. Auf die Durchdringung folgt entweder ein Rückgang oder eine vorübergehende Seitwärtsbewegung. In beiden Fällen bedeutet dies, dass der zusätzliche Aufprallimpuls, der für eine fortschreitende TRIX erforderlich ist, nicht mehr verfügbar ist. Wenn wir einige der anderen Impulsindikatoren wie eine Stochastik oder einen Preis ROC genau betrachten. Wir würden ein ähnliches Muster finden. TRIX ist einer der besten Trendumkehr - und Impulsindikatoren, die wir in unserem täglichen Arsenal haben. Denken Sie daran, Ihr Geld - investieren Sie es mit Bedacht. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Moving Averages - Einfache und exponentielle Moving Averages - Einfache und exponentielle Einleitung Durchgehende Durchschnitte glatt die Preisdaten zu einem Trend nach Indikator zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Umzugsdurchschnitte verzögern, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays wie Bollinger Bands. MACD und der McClellan Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA). Diese gleitenden Durchschnitte können genutzt werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder mögliche Unterstützungs - und Widerstandsniveaus zu definieren. Hier ist ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA darauf: Einfache bewegliche Durchschnittsberechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des Durchschnittspreises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Die meisten gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, da neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt (12) fällt und den neuen Datenpunkt (17) addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies bewirkt, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle Verschiebung Durchschnittliche Berechnung Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise anwenden. Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwann anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird039s EMA in der ersten Berechnung. Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel gilt für eine 10-tägige EMA. Ein 10-stelliger exponentieller gleitender Durchschnitt gilt eine 18,18 Gewichtung auf den letzten Preis. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Punkte-EMA wendet ein 9,52-Gewicht auf den letzten Preis an (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und diesen Wert als den EMA039s-Parameter einzugeben: Unten ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 10- Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) in der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel. Weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund der kurzen Rückblickzeit von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnittes 20 Perioden hat, um zu zerstreuen. StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig zerstreut sind. Der Lag-Faktor Je länger der gleitende Durchschnitt, desto mehr die Lag. Ein 10-tägiger, exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkleinern und kurz nach dem Preis drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu wechseln. Die obige Grafik zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher. Sogar mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und ging nicht ab. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lagfaktor geht. Einfache vs exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Auch wenn es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die andere. Exponentielle gleitende Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen. Exponentielle gleitende Durchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solche können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Die Verschiebung der durchschnittlichen Präferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün. Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA auftauchte. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze bewegte Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken könnten. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten verwenden die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen hinzugefügt und den Dezimalpunkt verschoben. Trend Identifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. In diesen Beispielen werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte verwendet. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen zunehmen. Ein fallender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Die obige Grafik zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-tägige EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nachdem sie auftreten (im schlimmsten Fall). MMM setzte sich im März 2009 fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald es so war, fuhr MMM in den nächsten zwölf Monaten weiter an. Durchgehende Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Übergänge beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System mit einer 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch als goldenes Kreuz bekannt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Durchgehende durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung der Signale. Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend greift. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte umfasst. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Die Grafik oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-Tage EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws zu einem guten Handel geführt. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber das dauerte nicht lange, als die 10-Tage nach oben Mitte (2) zurückblieben. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse Crossover im Januar (3) trat in der Nähe Ende November Preisniveau, was zu einer anderen Whipsaw. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-tägige EMA über die 50-Tage ein paar Tage später (4) zurückging. Nach drei schlechten Signalen zeigte das vierte Signal einen starken Zug, als die Aktie über 20 vorrückte. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig für peitschen. Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um Whipsaw zu verhindern. Trader könnten verlangen, dass die Crossover bis 3 Tage vor dem Handeln oder verlangen die 10-Tage-EMA, um über die 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor dem Handeln zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Preis-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.2001). Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Noch einmal, gleitende durchschnittliche Übergänge funktionieren gut, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in der Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossovers Moving-Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich die Preise über dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit dem größeren Trend handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend auf ist. Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen. Eine Kreuzung über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric (EMR) mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unter der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise sind schnell über die 50-Tage-EMA zurückgekehrt, um bullische Signale (grüne Pfeile) im Einklang mit dem größeren Aufwärtstrend zu liefern. MACD (1,50,1) wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Bewegliche Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der auch in Bollinger Bands verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebtesten langfristigen gleitenden Durchschnitt ist. Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Vormarsches. Sobald der Trend mit einer doppelten Top-Support-Pause umgekehrt, fuhr der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Widerstand um 9500. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte. Die Märkte werden von Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen macht. Anstelle von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter sein werden. Das ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln. Durchgehende Durchschnitte versichern, dass ein Händler mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Auch wenn der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite zu kaufen, indem bewegte Durchschnitte. Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Werkzeugen. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen von Moving Averages zu StockCharts Charts Verschieben von Durchschnittswerten sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Mit dem ersten Parameter wird die Anzahl der Zeiträume eingestellt. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das Hoch, L für das Niedrige und C für das Schließen. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vergangene) oder rechts (Zukunft) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die richtigen 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem man einfach eine weitere Overlay-Linie zur Workbench hinzufügt. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach Auswahl eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für eine Live-Chart mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Moving Averages mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 - Tag EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen gewidmet. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Mittelwerte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen arbeiten. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy