Schildkröten Trading System Wikipedia

Turtle Trading: Eine Marktlegende Im Jahr 1983 hielten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden könnte, zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment Tarif Das Schildkröten-Experiment In den frühen 1980er Jahren war Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte einen anfänglichen Anteil von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufige Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte, die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu unterrichten, und dann haben sie mit echtem Geld zu handeln. Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Das Training würde für zwei Wochen dauern und konnte immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Studenten Schildkröten nach der Erinnerung an Schildkröten Bauernhöfe hatte er in Singapur besucht und beschlossen, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Die Schildkröten zu finden, um die Wette zu begleichen, stellte Dennis eine Anzeige in das Wall Street Journal und Tausende, die angewendet wurden, um den Handel an den Füßen der weithin anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis benutzt hat, aber der Prozeß enthielt eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige unten finden können: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lange auf Tiefstand kommen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu sehen, die man handelt. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man bei jedem Handel 2500 € riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung, nach der Turtle-Methode, 1 und 3 sind falsch 2, 4 und 5 sind wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Trading Systems: Run With The Herde oder Be Lone Wolf) Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-Follow-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen, um die Oberseite der Handelsbereiche und verkaufen kurze Downside Ausbrüche. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eintrittssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Für mehr finden Sie unter Aktivieren des aktiven Handels.) Abbildung 1: Der Kauf von Silber mit einem 40-tägigen Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tief. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In der kompletten TurtleTrader: Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Einstellung der Parameter für Ihre Kauf und Verkauf von Signalen. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Positionsgröße zu variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range.) Dont jemals riskieren mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn du große Renditen machen willst, musst du dich mit großen Drawdowns wohl fühlen. Hat es nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich geschult verdient mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte ohne Zweifel bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und folgte die ursprüngliche Schildkröte Regeln, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Auch ohne Dennis-Hilfe können Einzelpersonen die Grundregeln des Schildkrötenhandels auf ihren eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn die Preise beginnen, sich zu konsolidieren oder umzukehren. Kurze Trades müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während ein beliebiger Zeitrahmen für das Eintrittssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um rentable Trades zu maximieren. (Für mehr, siehe Anatomy of Trading Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge ist jedoch der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit Trend-Strategien zu sein. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Ausbrüche dazu neigen, falsche Bewegungen zu sein, was zu einer großen Anzahl von verlierenden Trades führt. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, dass sie 40-50 der Zeit korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. Die Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln, ist eine der großen Börsenlegenden. Es ist auch eine großartige Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien helfen kann Händler, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu spiegeln eine Münze, so dass es bis zu Ihnen entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Amazing Story Die ursprüngliche Schildkröte Handelsgeschichte. Das ist die wahre Geschichte, wie eine Gruppe von Ragtag-Studenten, viele ohne Wall Street-Erfahrung, als Millionär-Trader ausgebildet wurden. Denken Sie an Donald Trümpfe zeigen Sie den Lehrling in der realen Welt mit echtem Geld, echte Einstellung und Feuer. Diese Studenten werent versucht, Eis auf New York City Straßen zu verkaufen, aber sie lernten, Aktien, Anleihen, Währungen, Öl, Gold und Dutzende von anderen Märkten zu handeln, um Millionen zu machen. Sie haben gelernt, nicht Warren Buffett zu sein. Klassische Regeln Die berühmten Handelsregeln gelehrt. Die Schildkrötenstudenten haben in nur zwei Wochen alle Regeln gelernt. Sie haben nicht gelernt, von einer schreienden Mosh-Grube auf dem Trading-Floor mit wilden Handsignalen zu handeln, sondern eher in einem ruhigen Büro ohne Fernseher, Computer und nur ein paar Handys. Ihre Regeln beantworteten diese Fragen: Was ist der Zustand des Marktes Was ist die Volatilität des Marktes Was ist das gehandelte Eigenkapital Was ist das System oder die Handelsorientierung Was ist die Risikoaversion des Händlers oder Klienten. Sehen Sie sich die Regeln an. Die legendären Schildkrötenlehrer. Richard Dennis machte seine erste Million im Alter von 25 und 200 Millionen im Alter von 37 Jahren. Er war die Lead-Schildkröte Lehrer mit einer einzigartigen Ansicht: Trading war mehr lehrbar als ich jemals gedacht hatte. Obwohl ich der einzige war, der dachte, es sei lehrbar. Es war lehrbar jenseits meiner wildesten Vorstellungskraft. Große Investoren konzeptualisieren Probleme anders als andere Investoren. Diese Investoren gelingt es nicht, auf bessere Informationen zuzugreifen, die ihnen gelingt, indem sie die Informationen anders als andere verwenden. TurtleTraders Audio von Original Schildkröten. Nurture Trümpfe Natur: Gib mir ein Dutzend gesunde Säuglinge und meine eigene spezifische Welt, um sie zu bringen, und Ill garantieren, irgendjemand zufällig zu nehmen und ihn zu trainieren, um irgendeine Art von Spezialisten zu werden, den ich wählen könnte - Arzt, Anwalt, Künstler, Kaufmann, Koch und ja, sogar Bettler und Dieb, unabhängig von seinen Talente, Vorlieben, Tendenzen, Fähigkeiten, Berufungen und Rasse seiner Vorfahren. Hier geht es nicht um geborene Talente, sondern um Lernen. Die Schildkrötenauswahl. Die Leute würden alles tun, um Richard Denniss Aufmerksamkeit zu bekommen. Jim Melnicks Anstrengung war die extremste und erfinderischste. Er war ein übergewichtiger Arbeiterklasse aus Boston, der über einen Salon wohnte und entschlossen war, so nah an Dennis wie möglich zu kommen. Er zog nach Chicago und landete als Wachmann für die Chicago Board of Trade und jeden Morgen würde sagen, Guten Morgen, Herr Dennis als Dennis betrat das Gebäude. Boom, Melnick wurde ausgewählt. Trading Places die Inspiration Zu der Zeit Turtle Forschung war über eine Geschichte zusammengestellt worden, dass einige Schildkröten (Jerry Parker) entziffert werden wollte, während andere (Curtis Faith) wollte es begraben wie ein Cold War-Ära CIA Betrieb. Angesichts der mythischen Schildkrötenlegende, die seit über zwei Jahrzehnten existiert, eröffnet die Blinds und lässt Sonnenschein nur Investoren ohne Schildkröten-Zugang und Erfolg zu erkennen, dass die Schildkröten menschlich sind. Bestseller Schildkröte Biographie. Autor Brett Steenbarger lobte: Weil Covel diese Zutaten des Erfolgs so deutlich ausstellt, ist sein Buch nicht nur für die Trailer, sondern für jeden, der auf den Märkten strebt, relevant. Die Nachricht ist klar: zu gewinnen, die Chancen müssen zu Ihren Gunsten sein, und Sie müssen die Kraft haben, um zu spielen, bleiben konsistent und vervollständigen Sie Ihren Rand. Das ist eine Formel für den Erfolg in jedem Bereich der Bemühung, die vielleicht, warum die Turtle Geschichte findet universelle Anziehungskraft. Trend folgten Sie wurden gelehrt Trendhandel. Michael Covel seine feste Tendenz Nachfolgend sind seit über einem Jahrzehnt gearbeitet, um modernste transformative Lösungen für aufstrebende Studenten weltweit zu liefern. Seine unvergleichliche globale Lehre Track Record, mit 6000 Studenten in 70 Ländern 150.000 Bücher verkauft, hat ihn die respektierte Trend nach Forschung Bildung Lösungen Führer. Achtung: Diese Botschaft wird dazu führen, dass einige kämpfen. Inhaltsverzeichnis Die Seite an Ihren Fingerspitzen. Kopie 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen der Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend erscheinen Folgende Netzwerk von Websites können im Besitz von Trend Following oder von anderen Parteien einschließlich Dritter, die nicht mit Trend Following verbunden sind. Artikel und Informationen über das Trend Followingtrade Netzwerk von Websites dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trend Following nicht kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber schriftliche Erlaubnis ist leicht und typisch gewährt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. 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Anscheinend konnte Richard, der dich behauptete, in seinem Glauben recht haben, dass gewinnende Händler gelehrt werden können und nicht mit einer angeborenen Handelsfähigkeit geboren werden. Ich bin nicht auf die Details der Schildkröten Reise von ashy zu nobel in diesem Artikel, aber wenn Sie möchten, um mehr über die Schildkrötenhändler lesen können Sie eine der folgenden Links zu besuchen: Das Ziel dieses Artikels ist es, die Handelsregeln zu vergleichen Von meinem persönlichen Tageshandelssystem zu denen des Schildkrötenhandelssystems, wie es von Curtis Faith einer der ursprünglichen Schildkröten veröffentlicht wurde. Um die Details der Schildkröten-Handelsregeln zu sehen, verglich ich mein System, um zu besuchen: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. Ich gehe in Annahme ist die beiden Systeme wird nicht ein Ort auf Spiel, weil sie unabhängig entwickelt wurden, aber ich möchte sehen, wie viel Überschneidung, wenn überhaupt existiert. 1 Definieren Sie die Märkte zum Handel Die Schildkröten waren sehr präskriptiv, in welchen Märkten sie gehandelt haben. Da das gesamte Schildkröten-Handelssystem mit großen Summen von Geldern beschäftigt war, funktionierte das Turtle-Handelssystem am besten in den Futures-Märkten. Die Schildkröten beschäftigten sich nicht mit dem Handel von Aktien, Optionen oder den anderen Dutzend Handelsfahrzeugen, die in den 1980er Jahren auf dem Markt waren. Für meinen eigenen Handelstag verwende ich keine Optionen, Forex oder die Futures-Märkte. Ich tausche ausschließlich US-Aktien und nur diejenigen, die an der NYSE, AMEX und NASDAQ aufgeführt sind. Ich gehandle keine Aktien, die auf der OTCBB gelistet sind. Also, in Bezug auf die Festlegung, welche Märkte für den Handel zulässig sind, werde ich sagen, dass es ein 1-zu-1-Spiel zwischen dem Turtle-Handelssystem und meiner Tag-Trading-Methodik gibt, weil wir beide selektiv sind über die Arenen, in denen wir tätig sind. Ist Ihr Day Trading System ermöglichen es Ihnen, über alle Arten von Wertpapieren und Märkten zu handeln 2 Position Sizing Die Schildkröten haben ein System, mit dem sie Faktor in der Volatilität, um die Anzahl der Verträge, die pro Handel gekauft werden können, zu bestimmen. Ihr Endspiel ist, nie mehr als 2 auf jedem Handel zu verlieren. Die Schildkröten verwenden eine Rückblickzeit von 20 Tagen für den durchschnittlichen wahren Bereich einer Ware, um ihre Volatilität zu bestimmen, an welcher Stelle sie dann ihre Position entsprechend dimensionieren, um ihr Risiko zu minimieren. In meinem täglichen Handelssystem mache ich die Volatilität, indem ich den durchschnittlichen wahren Bereich im Verhältnis zum Aktienkurs vergesse. Um über meinen Ansatz zu lesen, besuchen Sie bitte, wie man Volatilität handelt. Während ich Faktor Volatilität in meinem Handel, ich habe nicht einen Blick zurück Zeitraum für die durchschnittliche wahre Reichweite definiert und ich habe keine systematische Art der Positionsgröße. Wenn ich sehe, ist die ATR hoch im Verhältnis zum Schlusskurs der Aktie. Ich werde eine kleinere Position einnehmen. Ich habe aber Zonen der ATR, die, wenn überschritten, ich nicht handeln werde. Wenn die ATR in meiner grünen Zone ist, werde ich 10 meiner verfügbaren Marge in den Handel stellen. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee für mich, mein System auf die nächste Stufe zu bringen, indem ich einen definierten Ansatz für die Positionsbestimmung habe, da es nur einmal falsch ist, wenn man sich mit einem heftigen Problem beschäftigt hat. Für mich, anstatt meine Positionsgröße zu ändern und alle gültigen Setups als Handelschancen zu machen, habe ich über die Jahre gelernt, welche ATR-Bereiche für mich nicht geeignet sind und diese Trades alle zusammen vermieden haben. Das andere Element habe ich gemeinsam mit den Schildkröten im Zusammenhang mit Positionsgröße ist das Konzept eines maximalen Drawdown von 2 von meinem Konto Wert auf einen Handel. Genau wie die Schildkröten, ich werde meine Position liquidieren, die zweite wird verletzt. Für Positionsgröße, während es eine Anzahl von Ähnlichkeiten gibt, muss ich sagen, dass ich kein Match mit den Schildkröten auf diesem habe. Haben Sie in Positionsgröße in Ihr Handelssystem einbezogen 3 Einstiegskriterien Das Schildkrötenhandelssystem eröffnete neue Positionen auf einer Pause des 20-tägigen oder 55-tägigen Highlow. Für die kurzfristige Zeit wurde die 20-tägige Periode verwendet und für den größeren Trend die 55-Tage-Periode. Dieser Breakout-Ansatz wurde sowohl für lange als auch für kurze Trades verwendet. Genau wie die Schildkröten, mein Tages-Trading-System nur fordert einen Eintrag, wenn der Preis über oder unter dem Highlow der Morgen-Strecke nach einem starken Zug bricht. Ich handele auf dem 5-minütigen Zeitrahmen. Aber ich habe nicht den genauen Bereich Breakout Bereich (d. H. 20 bar, 55 bar) aufgerufen. Allerdings ist mein Tag Handelssystem für das Konzept der Kauf oder Verkauf der Ausbruch, da ich nur handeln volatile Aktien am Morgen, die sich auf hohe Volumen bewegen. Im Durchschnitt diese Aktien sind Clearing nicht nur die letzten zwei Tage Trading-Bereich, aber wahrscheinlich die Reichweite für die letzte Woche, die weit mehr als 20 oder 55 Bars ist. Es gibt einen kleinen Unterschied, wie ich mich an die Einsendungen komme. Die Schildkröten werden die Ware auf der Pause der Strecke kriegen. Dies bedeutet, wenn die Ware durch eine Ebene, die Schildkröten kauft auf der offenen. Wenn die Ware in der Mitte des Tages die Reichweite durchbricht, kaufen die Schildkröten auch. Für mein Tageshandelssystem habe ich zwei Regeln, die ich folge, egal was: Ich kaufe nicht blind den Ausbruch um 9:30, wenn eine Aktie über eine Handelsspanne segelt. Ich muss sehen, die Lager Pullback von der Morgen hoch, bauen mehr Ursache und dann durch das hohe zu stoßen. Für mich ist das Validierung der Aktie wird in Richtung der primären Tendenz fortgesetzt, an welcher Stelle ich eine Position eröffnen werde. Im Gegensatz zu den Turtle-Händlern, die jederzeit während des Handelstages eine Position eröffnen können, eröffne ich nur neue Positionen zwischen 9:50 und 10:10 Uhr. Seit Tag Handel ist auf einem viel kürzeren Zeitrahmen als das System von den Schildkröten verwendet, habe ich nicht genug Zeit, um mein Geld zurück, wenn die Dinge gegen mich gehen. Außerdem muss ich noch genug Zeit geben, um zu laufen, bevor die tote Zone um 11 ankommt. Wenn du mich hörst, hörte ich schon um die Mittagszeit Trading bitte schau dir diesen Artikel an - 9 Gründe, warum ich beim Mittagessen nicht tausche. Anders als das Konzept des Kaufens von Ausbrüchen sind unsere Systeme nicht in Ausrichtung. Die Unterschiede zwischen dem langfristigen Trend und dem täglichen Handel haben uns am besten bei der Einreisekriterien. 4 Hinzufügen von Einheiten Die Schildkröten würden zu gewinnenden Positionen hinzufügen, da diese Positionen zu ihren Gunsten gingen. Das Sizing war bis zu der maximalen Anzahl von Verträgen zulässig, die eine Turtle auf der Grundlage ihres Kontowertes tragen konnte. Grundsätzlich macht das Sizing sinnvoll, da man zu gewinnenden Positionen hinzufügen sollte. Mein Tag Handelssystem verlangt nicht, die Größe der Siegpositionen zu erhöhen, während der Handel fortschreitet. Im Taghandel ist das Fenster der Gelegenheit viel zu kurz und die Aktien werden nach einem falschen Ausbruch einen Cent ausgeben. Mein Tag Trading System fordert mich, meine Position nach 1,62 Gewinn zu schließen, aber einige meiner Positionen nie ganz machen es zu meinem Gewinnziel. Sizing up, wenn der Handel geht zu meinen Gunsten etwas, aber nicht den ganzen Weg würde gegen meine Tage handeln Geld-Management-Prinzipien gehen. Wenn ich anfange, zu einer Gewinnposition hinzuzufügen, lasst uns jeden Viertelpunkt sagen, dass es zu meinen Gunsten geht und die Aktie nach 1 Gewinn zurückkehrt, habe ich nun mein Risikoprofil auf ein nicht nachhaltiges Niveau erhöht. Die Erhöhung der Handelsgröße ist für den längerfristigen Handel am besten. Aus gutem Grund haben mein Tag Handelssystem und die Schildkröten null gemeinsam, wenn es darum geht, Einheiten zu einem gewinnenden Handel hinzuzufügen. Haben Sie versucht, Ihre Handelsgrößen zu erhöhen, wenn der Tag Handel, wenn die Dinge gehen Sie Ihren Weg Welche Arten von Ergebnissen haben Sie erreicht 5 Stops Die Schildkröten hatten einen maximalen Stop-Verlust von 2 ihrer Konto-Wert für jeden Handel. Wenn eine Schildkröte Einheiten ihrer Handelsgröße hinzufügte, würde die Schildkröte ihren Stopp hoch bewegen, um das gleiche Risiko zu behalten, als wenn die Schildkröte zuerst die Position öffnete. Wie bereits in dem Artikel erwähnt, riskiere ich auch nur maximal 2 von meinem Account-Wert. Im nicht zu abtropfen stoppt zu viel, sein ziemlich geradlinig. Die Schildkröten und ich haben eine 100 Übereinstimmung zwischen unseren Systemen. Wenn Sie keine Haltestellen in Ihrem Trading-Ansatz verwenden, fragen Sie danach. Zeig mir einen Händler, der im Geschäft seit mehr als 5 Jahren ist, die nicht benutzt, stoppt viel Glück mit diesem, sie existieren nicht. Der Ausgang ist der wichtigste Bestandteil eines Handelssystems. Früh in meiner Trading-Karriere würde ich niemals Geld aus dem Markt nehmen. Als ich 25 war, machte ich über 100.000 Dollar Handelsoptionen in etwas mehr als 7 Wochen. Bis heute erinnere ich mich an meine Frau, die mit mir saß, als wir auf mein Handelskonto schauten. Sie wandte sich an mich und sagte Sweetie das ist genial, wann wirst du verkaufen. Darauf antwortete ich, das ist Schritt eins in meinem Handelsplan. Mein Ziel ist es, eine Million Dollar in 6 Monaten zu machen. Wünscht du nicht, dass du in der Zeit zurückkehren und dich selbst schlagen kannst. Unnötig zu sagen, dass ich keine Handlungsoptionen mehr habe und ich habe nach jedem gewinnenden Handel immer wieder Geld aus dem Markt genommen. Ich schweife die Schildkröten würde die Siegerpositionen schließen, wenn die Sicherheit einen neuen 10-Tage-Highlow für den kurzfristigen Handel und einen neuen 2-Tage-Highlow für längerfristigen Handel setzte. Dies erforderte die Schildkröten, um erhebliche Gewinne von 20 bis 100 zurückzugeben, um der Sicherheit genug Raum zum Atmen zu ermöglichen. Über die Langstrecke schwingen die Schildkröten grundsätzlich für die Zäune, um alle Trades zu kompensieren, die zu kleineren Verlusten führen. Denken Sie daran, mit den Schildkröten ihr System war weniger über das Recht die ganze Zeit und mehr über das Gewinnen groß, wenn die Ware stark ging zu ihren Gunsten. Lass mich kristallklar sein, mein Tag Handelssystem erlaubt mir nicht, meine Handelsgewinne laufen zu lassen. Ich bin Tag Trading Menschen, die Dinge bewegen sich ziemlich schnell. Ich habe ein Set Gewinn Ziel von 1,62 und mein Ende Spiel ist es, diesen Prozentsatz so viele Male pro Monat zu schlagen, um einen Gewinn zu machen. Wenn der Handel gegen mich geht, bevor ich mein Gewinnziel schlage, schaue ich aus dem Handel mit einem Gewinn irgendwann zwischen 11 Uhr und 12 Uhr. Ich sage buchstäblich zu mir selbst, ich bin in die tote Zone eingegangen (11.00 - 14.00 Uhr), also wenn ich auf die Position bin, die ich immer noch den Handel gewinne. Für Ausgänge können wir die Schildkröten sicher sagen und ich bin in völliger Meinungsverschiedenheit. Ich denke weit, dass wir nicht in Ausrichtung sind, denn während wir beide Systeme um Handelsausbrüche zentriert sind. Tag-Handel erfordert, dass ich Gewinne schnell und auf einer konsistenten Basis buchen kann. Wegen des Hochfrequenzhandels sind lineare Bewegungen sehr selten, um intraday zu kommen. In Fazit Unnötig zu sagen, es gibt mehr als nur ein paar Unterschiede zwischen dem Schildkrötenhandelssystem und meinem Tag Handelssystem. Ich konnte nur an zwei Stellen klare Überlappungen finden: die Märkte definieren, um zu handeln und zu stoppen. Als Trader ist es immer gut zu sehen, wie sich Ihre Trading-Methodik gegen andere Top-Trader in der Branche misst. Es ist beruhigend zu wissen, dass, während unsere Systeme unterscheiden sich diese Unterschiede sind weitgehend auf der Tatsache, dass wir handeln verschiedene Zeitrahmen. Im Laufe der Zeit kann ich nur träumen, so viel wie die anderen erfolgreichen Schildkrötenhändler zu machen. Ich hoffe, du hast mich gefunden, und ich vergesse mich mit den Schildkröten nicht zu anmaßend. Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie Ihr eigenes Handelssystem definieren können, schauen Sie sich unseren Handelssimulator an, wo Sie in einer risikofreien Umgebung üben können. Good Luck Trading. The Turtle Trading System Die Theorie hinter dem Schildkröten-Trading-System Das System Das Schildkröten-Trading-System ist nicht kompliziert. In einfacher Form kaufen Sie den 20-tägigen Ausbruch (nach oben) und verkaufen den 20-tägigen Zusammenbruch (nach unten). Thats it Sie müssen noch Geld-Management betrachten, stoppt und Ziele, sobald Sie das oben genannte Eingangssignal haben, aber das System ist nicht kompliziert und jeder kann es auf jede Zukunft handeln. (Ich stelle die Zukunft hier anstatt des Instruments, weil die Theorie nicht für Aktien hält, sondern für Optionen hält.) Die Theorie Meiner Meinung nach ist die Theorie dahinter gesund. Das erste Mal, dass wir eine 20-tägige Strecke in beide Richtungen brechen, haben wir eine Situation, in der die Hälfte der Verträge auf dem Markt auf Positionsverhältnisse sitzen und die andere Hälfte auf Siegpositionen. Wenn wir auch davon ausgehen, dass die Positionsgrößen, die jede lange und kurze Personinstitution hält, gleich ist, dann können wir sagen, dass es die gleiche Anzahl von Personeninstitutionen gibt, die lang und kurz sind. Angesichts dieser Annahme (was nicht unvernünftig ist) können wir sagen, dass die Hälfte des Marktes auf einer verlorenen Position sitzt und die andere Hälfte auf einer Siegposition. Die Theorie (Fortsetzung) Schauen Sie sich diese Grafik an, die 2 hypothetische Märkte darstellt. Markt 1 ist ein Bullenmarkt, der von Punkt A bis Punkt B gestiegen ist und nun bei Punkt C steht. Jeder, der eine kurze Position eintrat und diese Position während des Zeitraums von Punkt A bis Punkt C hält, hält sich an einer verlorenen Position . Stellen Sie sich vor, dass Punkt A vor 20 Tagen war und alle Marktteilnehmer von Punkt A an. Nun schauen Sie auf Markt 2. Dieser Markt hat 50 von der Umstellung von Punkt A nach B zurückverfolgt. Es ist möglich, dass alle offenen Interesse am Markt am Punkt C rentabel ist oder brechen. Mit anderen Worten, alle Shorts, die am Punkt C gehalten werden, wurden über die horizontale Linie und alle Längen, die unterhalb der Linie eingegeben wurden, eingegeben. Wir haben jetzt eine Situation, wo auf dem Markt 1 wir einen Markt haben, wo 50 der offenen Zinsen Geld verlieren. Im Markt 2, 100 der offenen Zinsen ist entweder rentabel oder in breakeven. Also, was hat das mit den Schildkröten zu tun Das Schildkröten-Trading-System ist ein Breakout-System. Wir kaufen den 20-tägigen Ausbruch. Punkt C in Tabelle 1 ist ein Ausbruch. Der Aufwärtsdruck auf dem Markt verschärft sich, indem die verlorenen Positionen ausgeschlossen oder auf die lange Seite umgekehrt werden. Losing Shorts werden aus dem Markt gezwungen oder sind die Wahl, um den Markt wegen ihrer Anschläge zu verlassen. Dies fügt der langen Seite Kraftstoff hinzu. In Tabelle 2 haben wir keinen Druck von beiden Seiten. Beide Longs und Shorts sitzen auf profitable Positionen und niemand wird gezwungen, etwas zu tun. Die Theorie (Fortsetzung) In diesen 2 hypothetischen Märkten, die ich oben dargestellt habe, gibt es eine Million anderer Marktfaktoren. Allerdings, da der Hintergrund und alle anderen Faktoren die gleiche sein könnte, ist die Theorie meiner Meinung nach ein guter. Die Schildkrötetheorie - oder vielmehr meine Interpretation der Schildkrötetheorie - ist, dass wir bei der 20-tägigen neuen Highlow-Stelle eine Situation haben, in der die Marktteilnehmer, die den Handel verlieren, mit ihren Stopps gezwungen werden, Die vorherrschende Marktrichtung. Aus diesem Grund gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit für den aktuellen Markt zu überwinden und nicht zurückzuverfolgen.